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J. BUSCA
- H. Berestycki, J. Busca and I. Florent. Computing the implied volatility in stochastic volatility models. Prépublication.
- J. Busca. A finite element method for the valuation of American options. Rapport Caisse Autonome de Refinancement (C.A.R.).
- J. Busca, M. Efendiev and S. Zelik. Classification of positive solutions of semilinear elliptic equations. Prépublication.
- J. Busca, M. Esteban and A. Quaas. Nonlinear eigenvalues and bifurcation problems for the Pucci operator. Prépublication.
I. CATTO
- I. Catto, E. Cancès et Y. Gati, Mathematical analysis of a nonlinear parabolic equation arising in the modelling of non-newtonian flows, soumis au SIAM Journal of Mathematical Analysis and Applications
- R. Benguria, I. Catto, J. Dolbeault et R. Monneau., Oscillating minimizers of a fourth order problem invariant under scaling, preprint.
- I. Catto, E. Cancès et Y. Gati, On a micro-macro model for fluids, en préparation
- I. Catto et E. Paturel, Solutions of a Dirac--Fock model for crystals, en préparation
A. CHAMBOLLE
- Notes de cours : “ Inverse problems in Image processing and Image segmentation: some mathematical and numerical aspects “, in ICTP Lecture Notes Series Volume II (ISBN 92-95003-04-7) - December 2000 Mathema- tical Problems in Image Processing.
- F. Alter, V. Caselles et A. Chambolle : Evolution of Convex Sets by the Minimizing Total Variation Flow, soumis.
- A. Chambolle, G. Desjardins, M.-J. Esteban et C. Grandmont : Existence of weak solutions for an unsteady fluid-plate interaction problem, soumis.
- A. Chambolle : An algorithm for Mean Curvature Motion, soumis.
L.D. COHEN
Videos.
- T. Deschamps, L.D. Cohen. Minimal paths in {3D images and application to virtual endoscopy. Medical Image Analysis, 2001. video in the web version of the journal.
R.A. DANA
- “Modelling aversion to catastrophic risk in insurance”, en collaboration avec G. Carlier.
- “Rearrangement inequalities in non convex economic models”, en collaboration avec G. Carlier.
- “Existence and monotonicity of solutions to moral-hazard problems with infinite set of outcomes”, en collaboration avec G. Carlier.
J. DOLBEAULT
- Mémoire présenté pour l'habilitation à diriger des recherches, Université Paris IX - Dauphine (25 janvier 2000).
M.J. ESTEBAN
- A. Chambolle, B. Desjardins, M.J. Esteban, C. Grandmont. Existence of weak solutions for an unsteady Fluid-Plate Interaction Problem. Soumis. Cahier du CEREMADE 0245.
B. GOLDFARB
- Goldfarb B., Pardoux C. (2003) A New Method for Analysing Multiple Short-Length Multivariate Temporal Series Subject to Censoring. Article soumis pour publication à la revue Statistics in Medicine, 28 pages.
C. PARDOUX
- Pardoux C., Pleuvret P. (1999) Présentation du système SPAD : Réalisation d'une Analyse en Composantes Principales suivie d’une Classification. Université Paris IX-Dauphine et CISIA-CERESTA.
- Goldfarb B., Pardoux C. (2003) A New Method for Analysing Multiple Short-Length Multivariate Temporal Series Subject to Censoring. Article soumis pour publication à la revue Statistics in Medicine, 28 pages.
J. RENAULT
- Communication equilibria in supergames (avec T. Tomala), en révision pour Games and Economic Behavior. Caractérisation des équilibres en communication de tout jeu répété à information complète avec signaux.
- A folk theorem for minority games (avec S. Scarlatti, Pescara, et M. Scarsini, Turin). Soumis à Mathematics of Operations Research. Calcul des paiements d'équilibres dans un jeu répété avec signaux publics.
- A short proof for 6 lonely runners. Soumis à Discrete Mathematics. Preuve de la conjecture dite du “lonely runner” dans le cas de 6 coureurs.
- The value of Markov chain repeated games with lack of information on one side. En révision pour Mathematics of Operations Research. Preuve de l'existence de la valeur dans les jeux répétés à manque d'information d'un seul côté où l'état évolue selon une chaîne de Markov.
N. TOUZI
- M. Mrad, N. Touzi et A. Zeghal, Monte Carlo estimation of a joint density using Malliavin calculus, preprint.
- R. Carmona et N. Touzi, Multiple optimal stopping and the valuation of swing options, preprint.
- I. Ben Tahar et N. Touzi, Modeling continuous-time financial markets with taxes on the benefits, preprint.
- P. Cheridito, H.M. Soner et N. Touzi, Small time path behavior of double stochastic integrals, and application to stochastic control, preprint.
- P. Cheridito, H.M. Soner and N. Touzi, The multi-dimensional super-replication problem under Gamma constraints, preprint.