Le CEREMADE est un partenaire privilégié des DEA de l'École Doctorale EDOMADE dont les contenus sont décrits ci-dessous. Les autres partenaires de cette École sont :

• Equipe Viabilité et Contrôle. (Université Paris-Dauphine).
• INRIA (Institut de Recherche en Informatique et Automatique). Le Chesnay, Domaine de Rocquencourt (78).
• CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistique). Malakoff (92).
• DIAM, Ecole Normale Supérieure de Cachan (92).
• Départements des Etudes et Recherches / EDF-GDF. Clamart (92).

Le CEREMADE est également équipe d'accueil pour le DEA T.I.S. (Traitement des images et du signal) (ENSEA et Université de Cergy-Pontoise. Directeur : P. Duvant).

DEA EDPA : EQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES ET APPLICATONS (Chaque unité correspond à 21 heures d'enseignement)

Responsable : Eric SÉRÉ.
En collaboration avec :
- L'Ecole Normale Supérieure, correspondant : B. PERTHAME
- L'INRIA, correspondant : P. JOLY

• Cours de Base - R. TAHRAOUI (Dauphine) : Introduction aux Equations aux Dérivées Partielles. (cours en commun avec le DEA MASE)
  - P. LE TALLEC (Dauphine) : Méthodes de Résolution Numérique des Equations aux Dérivées Partielles
  
• Equations et Inequations de la Finance (2 cours) - A. SULEM (INRIA) : Méthodes d'analyse numérique en Finance
  - A. SULEM (INRIA) : Méthodes de simulation Monte-Carlo et Monte-Carlo aux EDP de la finance
  
• Mécanique des fluides, simulations en magnetohydrodynamique (2 cours) - P.L. LIONS (Dauphine) : Mécanique des Fluides.
  - J.F. GERBEAU (INRIA) : Magnétohydrodynamique. Aspects mathématiques et industriels.
  
• Ondes : Problèmes directs et inverses (2 cours) - G. COHEN et P. JOLY (Dauphine - INRIA) : Propagation des ondes.
  - G. CHAVENT et J.D. BENAMOU (Dauphine - INRIA) : Problèmes inverses pour l'Equation des Ondes.
  
• Méthodes variationnelles en mécanique quantique (2 cours) - M. ESTEBAN (Dauphine - CNRS) : Méthodes variationnelles.
  - E. CANCES (CERMICS - Ponts et Chaussées) : Chimie Quantique Numérique.
  
• Problèmes de transport optimal (1 cours) - I. EKELAND (Dauphine) : Problèmes de transport optimal et applications à la théorie économique.
  
• Autres cours - V. ARNOLD (Dauphine) : Singularités en géométrie symplectique et de contact.
  - V. ARNOLD (Dauphine) : Géométrie

* DEA MASE : MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES AUX SCIENCES ÉCONOMIQUES

Responsable : Elyès JOUINI.
En collaboration avec :
- L'ENSA, correspondant : C. GOURIEROUX

• Cours fondamentaux - R.A. DANA et P.-L. LIONS (Dauphine) : Evaluation d'actifs financiers par équilibre, maximisation d'utilité et marchés incomplets
  - H. DOSS (Dauphine) : Calcul stochastique et contrle stochastique
  - D. FLORENS ET C. ROBERT (Dauphine) : Statistique des processus et statistique bayesienne
  - E. JOUINI et C. NAPP (Dauphine) : Théorie de l'arbitrage et évaluation d'actifs financiers
  - A. SULEM ET N. TOUZI (ENSAE) : Méthodes numériques du contrle optimal et de la finance
  - Initiation au langage C (facultatif), ne donnant pas lieu à validation.

• Cours Spécialisés

  1. Statistique :
  - J.P. ZAKOIAN (ENSAE) : Modèles GARCH et à volatilité stochastique
  - F. JOUNEAU (ENSAE) : Introduction à l'économétrie de la finance
  - C. GOURIEROUX et N. TOUZI (ENSAE) : Econométrie de la finance: les approches dynamiques
  - A. TROGNON (ENSAE) : Statistique de l'assurance
  - C. ROBERT (Dauphine) : Méthodes de simulation pour la statistique

  2. Finance :
  - R. TAHRAOUI (Dauphine) : Introduction aux Equations aux Dérivées Partielles
  - E. JOUINI (Dauphine) : Frictions de marchés : évaluation et couverture d'actifs
  - G. DEELSTRA (ENSAE) : Modèles de la courbe des taux d'intért
  - E. TAFLIN (Dauphine) : Value at Risk et optimisation de portefeuille

  3. Microéconomie et assurance :
  - J. RENAULT (Dauphine) : Utilisation stratégique de l'information
  - M. JELEVA (ENSAE) : Théorie microéconomique de l'assurance
  - T. GRANGER (Dauphine) : Théorie des organisations
  - M.C. FAGART (ENSAE) : Théorie des contrats
  - I. EKELAND (Dauphine) : Problèmes de transport optimal