Departement de Mathematique, Universite de Marne la Vallee
`Principes de grandes deviations autonormalises pour des chaines
de Markov'
Nous prouvons un principe de grande deviation autonormalise
pour la suite des fonctionelles d'une chaine de Markov. Pour cela, on adapte
au cas Markovien les PGD partiels obtenus dans le cas i.i.d. par Dembo
et Shao.