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La spécialité recherche MASEF (MAthématiques des Siences Economiques et de la Finance) est un parcours de M2 de la mention Mathématiques Appliquées de Paris Sciences et Lettres, portée par l’Université Paris-Dauphine, l’ENS, les Mines de Paris, l’Ehess et l’Observatoire de Paris. Ce parcours est en convention avec l’Ecole Centrale.

Objectifs

Le parcours MASEF forme des mathématiciens probabilistes de haut niveau aux techniques mathématiques utilisées en gestion des risques et en économie.
L’équilibre entre les cours fondamentaux (processus stochastiques, statistiques avancées, finance mathématique, théorie des jeux), les cours à vocation plus appliquée et les cycles de conférences assure aux étudiants une formation de pointe permettant selon leur choix d’options de s’orienter vers la recherche académique ou vers des postes à forte composante quantitative dans l’industrie, notamment dans les banques (quant, structuration, trading, contrôle des risques,…).

Organisation de la formation

La formation comporte un tronc commun de quatres cours fondamentaux obligatoires. Les options sont regroupées en trois blocs (Processus stochastique et méthodes numériques, Économie et jeux, Finance et gestion des risques), cinq cours optionnels doivent être validés, dont un au moins dans chaque bloc.
Les étudiants qui souhaitent s’initier à la recherche académique peuvent opter pour le parcours « Projet Individuel »  : la réalisation d’un travail de recherche encadré par un chercheur remplace deux cours optionnels.
La formation comporte un stage obligatoire d’au moins quatre mois dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche.
La plupart des cours peuvent être dispensés en anglais pour les étudiants étrangers.

Conditions d’admission

M1 de Mathématiques Pures, Mathématiques Appliquées ou Grandes Ecoles Scientifiques. La sélection se fait sur dossier. Les tarifs universitaires nationaux sont appliqués. Pour candidater, cliquer ici.

Mots clefs

  • Discipline : Finance mathématique, théorie des jeux, probabilité, modélisation aléatoire, processus et contrôle stochastique, statistiques et apprentissage, probabilités numériques.

  • Domaine d’application : Gestion et contrôle des risques, finance de marché, quant, trading, gestion quantitative de portefeuille, gestion alternative, marché de l’énergie, assurance,…

 

Evènement