Accueil – Mathématiques pour l’économie et la finance

La spécialité recherche MASEF (MAthématiques des Siences Economiques et de la Finance) est un parcours de M2 de la mention Mathématiques Appliquées de Paris Sciences et Lettres, portée par l’Université Paris-Dauphine, l’ENS, les Mines de Paris et l’Observatoire de Paris. Il fait parti du Programme Gradué de Mathématiques de l’Université PSL, bénéficiant ainsi  d’un environnement exceptionnel pour les mathématiques :  PSL est classé 10ème au classement de Shangaï et 14ème au classement QS 2020 en mathématiques (pris isolément, Dauphine et l’ENS étaient chacune classée dans les 30 premières places de Shangaï).

Des bourses de M2 réservées aux étudiants souhaitant poursuivre une carrière de chercheur sont disponibles (détails en écrivant à contact).

Dans un contexte où les besoins et métiers évoluent très rapidement, le MASEF offre une formation ambitieuse aux techniques fondamentales qui sont le socle des outils d’aujourd’hui et de demain. En s’appuyant sur les forces de PSL en économie et finance (et notamment nos collaborations avec les parcours de M2 104 et 222), mais également en optimisation et contrôle de systèmes aléatoires, et en matière d’apprentissage automatique (avec le soutien des parcours MASH et IASD, spécialisés en IA, et du programme Dauphine Numérique), nous offrons un parcours de Master 2 de haut niveau technique tout en restant ancré dans nos disciplines d’application cœur.

Objectifs : mathématiques de l’économie et de la finance pour la recherche et pour l’industrie

Le parcours MASEF forme des mathématiciens probabilistes de haut niveau aux techniques mathématiques utilisées en gestion des risques et en économie.
L’équilibre entre les cours fondamentaux (processus stochastiques, apprentissage et statistiques avancées, finance mathématique, théorie des jeux), les cours à vocation plus appliquée et les cycles de conférences assure aux étudiants une formation de pointe permettant selon leur choix d’options de s’orienter vers la recherche académique ou vers des postes à forte composante quantitative dans l’industrie, notamment dans les banques mais également dans toutes les industries nécessitant des compétences rares en matière d’optimisation en environnement aléatoire et/ou incertain (industries de l’énergie, enchères sur le web, etc.).

Plus que de suivre les tendances conjoncturelles, nous souhaitons donner aux étudiants les outils et le recul nécessaire qui leur permettront de s’adapter aux évolutions, que ce soit dans le domaine de la recherche ou de l’industrie. Nous pensons en particulier qu’il est nécessaire qu’ils acquièrent un corpus de connaissances solide en matière d’optimisation (déterministe et stochastique) et de méthodes numériques avancée (apprentissage notamment), en plus des fondamentaux de la finance mathématique ou de la théorie des jeux (selon leurs propres appétences). Au-delà des « modes », ce sont les briques de base sur lesquelles toutes les innovations se sont appuyées ces dernières années.

Organisation de la formation : formation par la recherche et à la recherche selon les options choisies 

La formation comporte un tronc commun de cours fondamentaux obligatoires. Les options sont regroupées en trois blocs :
– Apprentissage pour l’économie et la finance
– Finance et gestion des risques
– Economie et jeux
Les étudiants qui souhaitent s’initier à la recherche académique peuvent opter pour l’option « Projet Individuel » qui valide l’équivalent de trois options : la réalisation d’un travail de recherche encadré par un chercheur leur permet de s’initier à la recherche académique et de préparer une thèse dans les meilleures conditions.
La formation comporte un stage obligatoire d’au moins quatre mois dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche.
Les cours sont dispensés en anglais en présence d’étudiants étrangers.

Conditions d’admission

M1 de Mathématiques Pures, Mathématiques Appliquées ou Grandes Ecoles Scientifiques. La sélection se fait sur dossier. Les tarifs universitaires nationaux sont appliqués. Pour candidater, cliquer ici.

Mots clefs
  • Discipline : Finance mathématique, théorie des jeux, probabilité, modélisation aléatoire, processus et contrôle stochastique, statistiques, apprentissage, big data, probabilités numériques.

  • Domaine d’application : Gestion et contrôle des risques, finance de marché, quant, trading, gestion quantitative de portefeuille, gestion alternative, marché de l’énergie, assurance,…