Formation

Les étudiants doivent valider 30 ECTS par semestre. Certains cours peuvent avoir lieu à l’ENS ou à Sorbonne Université.

Les étudiants qui choisissent l’option Projet Individuel doivent réaliser un travail de recherche fondamentale sous la direction d’un enseignant-chercheur en mathématiques appliqués spécialisé dans l’une des thématiques enseignées au Masef. Ce travail donne lieu à la rédaction d’un mémoire dont le niveau technique doit être avancé. Les étudiants souhaitant effectuer une thèse sont très fortement encouragés à suivre ce programme.

Nous présentons ci-dessous la liste des cours qui seront ouverts à la rentrée de septembre 2020. Le détail de la majorité des cours se trouve sur le site de Paris Dauphine – PSL.


1er SEMESTRE

(30 ECTS dont 12 au choix)

COURS FONDAMENTAUX
  • Calcul stochastique (D. Chafai – 6 ECTS)
  • Contrôle stochastique (P. Cardaliaguet – 6 ECTS)
  • Méthodes de Monte-Carlo et méthodes déterministes pour les équations paraboliques (J. Claisse – 6 ECTS)
COURS OPTIONNELS

Apprentissage pour  l’économie et finance

  • Machine learning en finance (P. Brugière – 6 ECTS)
  • Optimisation – pour l’apprentissage –  (A. d’Aspremont, cours MASH – 6 ECTS)

Finance et gestion des risques

  • Evaluation d’actifs financiers et arbitrage (P. Gassiat– 6 ECTS)
  • Modélisation stochastique de la courbe des taux (G. Turinici – 6 ECTS)
  • Structure par terme et marchés dérivés des matières premières (D. Lautier, cours M104 – 6 ECTS)
  • Processus à sauts (C. Labbé – 6 ECTS)

Economie et jeux

  • Théorie des jeux : applications en économie et en finance ( M. Oliu Barton – 6 ECTS)
  • Macro-économie et gestion de portefeuille (O. Davanne, cours M222 – 6 ECTS)

 


2ème SEMESTRE

(30 ECTS dont 24 au choix avec au moins un cours pris dans chacun des trois blocs)

COURS FONDAMENTAUX
  • Cycle de conférences : stratégies et acteurs de la gestion de portefeuille (Org. C.-A. Lehalle , Capital Fund Management – 2 ECTS)
COURS OPTIONNELS

Apprentissage pour  l’économie et finance

  • Modélisation à haute-fréquence (E. Bacry– 6 ECTS)
  • Apprentissage par renforcement (cours IASD – 6 ECTS)
  • Méthodes de Monte Carlo par Chaines de Markov – pour l’apprentissage bayésien – (C. Robert, cours MASH – 6 ECTS)
  • Projet Python/Pytorch (6 ECTS)

Finance et gestion des risques

  • Pratique des produits structurés en finance et assurance (A. Kalife – 6 ECTS)
  • Gestion globale des risques VAR (E. Iguzguiza – 6 ECTS)
  • Microstructure des marchés financiers (J. Dugast – 6 ECTS)
  • Contrôle stochastique et marchés de l’énergie (R. Aid – 6 ECTS)

Economie et jeux

Projet individuel (18 ECTS) : Le choix de cette option est conditionnée à l’accord de l’un des responsables du MASEF.  Elle consiste en un travail de recherche encadré par l’un des enseignants du MASEF, qui fera l’objet de la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance. Cette option est tout particulièrement adaptée aux étudiants souhaitant effectuer une thèse de doctorat à l’issue de leur M2. Les étudiants inscrits à cette option peuvent choisir les 12 ECTS supplémentaires librement dans le ou les blocs de leur choix. Ils sont dispensés du « Cycle de conférences : stratégies et acteurs de la gestion de portefeuille » et de stage.


Les étudiants doivent également effectuer un stage d’au moins 4 mois dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. Le stage rapport 4 ECTS.

Nous encourageons les étudiants à suivre un maximum de cours, même s’ils ne sont pas validés, afin d’accroitre leur culture générale et leurs connaissances techniques. Ceci concerne tout particulièrement celles et ceux souhaitant poursuivre le Master par une thèse.

Une formation au langage C++/VBA, facultative, est proposée. La maîtrise de ce langage est indispensable à la validation des cours à vocation numérique.