Cahiers du CEREMADE

Unité Mixte de Recherche du C.N.R.S. N°7534
 
Abstract : On considère des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) à horizon aléatoire, basées sur une famille de processus de Markov dont le coefficient de diffusion tend vers zéro. On montre un principe de grandes déviations pour les solutions de ces EDSR, et on applique ce résultat à l étude d une équation aux dérivées partielles elliptique semi-linéaire.
 
 
Grandes déviations pour une équation différentielle stochastique rétrograde à horizon aléatoire. Application à l étude d une EDP elliptique semi-linéaire.
RAINERO Sophie
2006-29
26-04-2006
 
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