Master 2
Mention Mathématiques appliquées
Parcours Analyse et Probabilités

(Qu'est-ce que cette image ?)

Cette image représente le spectre d'une matrice aléatoire.

Auteur : Djalil Chafaï

PSL


Université Paris-Dauphine


ENS


Observatoire de Paris


EHESS


École des Mines Paritech

Cours fondamentaux (automne 2017) / Fundamental courses (Fall 2017)

Dans un premier temps, ce cours présente en pronfondeur le calcul stochastique pour les semi-martingales continues. La seconde partie est consacrée aux EDS Browniennes et aux liens avec les EDP. Il est complété par le cours ''Processus à sauts''. Il fait l'objet d'un polycopié.

Voir la page web du M2 MASEF pour plus de détails.

In a first part, we will present several results about the well-posedness issue for evolution PDE.

In a second part, we will mainly consider the long term asymptotic issue.

In a last part, we will investigate how the different tools we have introduced before can be useful when considering a nonlinear evolution problem.

Ce cours est composé de 5 chapitres. Chacun des chapitres est associé à une séance de travail sur machine (TP, en Matlab/GNU Octave et Free Fem).