Séries temporelles (M1 - 2020)

Résumé du cours

Une série temporelle est une suite cohérentes de valeurs numériques représentant l’évolution d’une grandeur physique à des intervalles de temps réguliers (population française, rythme cardiaque, trafic internet, température des océans, côte de popularité du président, prix du baril de pétrole, cas de covid-19, etc). Ce cours est une introduction aux outils mathématiques qui permettent de modéliser de telles séries, de les analyser, et de les prédire. Nous aborderons notamment la théorie des processus stationnaires, la résolution des équations ARMA, le filtrage de processus, l'analyse spectrale, l'estimation statistique, et les algorithmes de prédiction linéaire.

Modalités pratiques

Programme détaillé

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